Dos rupturas del rango de apertura del Nasdaq ganaban más de 22.000 $ en siete años con un solo contrato. Pero una de ellas ganó, por año, unas cinco veces más en los años con los que se diseñó que en los anteriores; las dos tenían caídas de 8.000 a 11.500 $ y quemaban casi la mitad de las cuentas de 50K.
La estrategia
La ruptura del rango de apertura (ORB) es la estrategia más enseñada en YouTube: marcas el máximo y el mínimo de los primeros minutos de la sesión y entras cuando el precio rompe uno de los dos. Probamos dos versiones clásicas del Nasdaq, las dos con el rango de la primera media hora y reglas de entrada y salida distintas, y las dos diseñadas mirando los datos de 2024 a 2026.
Siete años de micro Nasdaq
| 2024-2026 (diseño) | 2019-2023 (no visto) | 7 años | Peor caída | Cuentas de 50K quemadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruptura A | +17.127 $ | +5.764 $ | +22.891 $ | 11.562 $ | 47-48 % |
| Ruptura B | +9.714 $ | +12.848 $ | +22.562 $ | 8.157 $ | 43-48 % |
Tres lecturas
- Ganar no basta. Una caída de 8.000 a 11.500 $ por contrato no cabe en el colchón de 2.000 $ de una cuenta de 50K. Empezando una evaluación cada semana entre 2019 y 2026, quemaban entre el 43 % y el 48 % de las cuentas.
- El brillo del periodo de diseño. Lo que se ajusta a unos años funciona en esos años. Por eso hay que mirar siempre los años que no se usaron para diseñar.
- El examen más duro. En el Nasdaq de 2006 a 2019, que no habíamos usado para nada, incluso sus versiones mejoradas quedaron en nada: un resultado indistinguible del azar.
Dos trampas que nos costaron caras
- Saber demasiado pronto qué lado rompe. Nuestro primer análisis daba casi 92 puntos al día. Sin darnos cuenta, solo contaba los días que rompían un único lado, algo que solo se sabe al cierre. Recorriendo la sesión en orden y tomando la primera ruptura, quedaron unos 11,5.
- El backtest que mentía. En NinjaTrader, en el modo de órdenes gestionado, una orden stop de compra anula a la de venta lanzada en la misma vela. Nuestro backtest salió con un factor de beneficio de 2,23; con las órdenes bien programadas (OCO, modo no gestionado), bajó a 1,30.
Cómo se ha calculado
Réplicas en Python de las dos estrategias de NinjaTrader, con velas de 1 minuto del micro Nasdaq, 1 contrato y comisión de 0,62 $ por lado más 1 tick de deslizamiento. Cuentas de 50K con las reglas de Lucid y de APEX de entonces, sin plazo, empezando una cada semana. Las cifras por año son aproximadas: unos 4,5 años de datos en 2019-2023 y 2,5 en 2024-2026.
Resultados simulados e hipotéticos, con las limitaciones que eso implica. No es asesoramiento de inversión. Las reglas de las firmas cambian: compruébalas en su web. Este artículo no contiene enlaces de afiliado.